Durante la renovación de contratos, el diferencial de precios entre los contratos de futuros se amplió, con los proveedores manteniendo activamente los precios firmes, y las primas al contado aumentaron. [SMM Cobre al Contado del Sur de China]

SMM 15 de enero:

Los precios spot del cátodo de cobre #1 en Guangdong contra el contrato del primer mes cotizaron hoy con una prima de 100-160 yuanes/tonelada, con una prima promedio de 130 yuanes/tonelada, un aumento de 80 yuanes/tonelada respecto al día anterior. El cobre SX-EW se cotizó con una prima de 10-30 yuanes/tonelada, con una prima promedio de 20 yuanes/tonelada, un aumento de 60 yuanes/tonelada respecto al día anterior. El precio promedio del cátodo de cobre #1 en Guangdong fue de 102.480 yuanes/tonelada, una disminución de 1.060 yuanes/tonelada respecto al día anterior, mientras que el precio promedio del cobre SX-EW fue de 102.370 yuanes/tonelada, una disminución de 1.080 yuanes/tonelada respecto al día anterior.

Mercado spot: El inventario en Guangdong disminuyó durante dos días consecutivos, principalmente debido a la reducción de llegadas y al aumento de los envíos. Como hoy fue el día de entrega, los proveedores generalmente retuvieron las ventas ante un diferencial de precios entre contratos de futuros significativamente ampliado, lo que impulsó al alza las primas spot. El sentimiento de adquisición de cátodo de cobre en Guangdong fue de 2,12 hoy, un aumento de 0,07 respecto al día anterior, mientras que el sentimiento de ventas fue de 2,81, una disminución de 0,14 respecto al día anterior (los datos históricos se pueden consultar en la base de datos). Hasta las 11:00, el cobre de alta calidad contra el contrato del primer mes se cotizó con una prima de 160 yuanes/tonelada, el cobre de calidad estándar con una prima de 100 yuanes/tonelada y el cobre SX-EW con una prima de 20 yuanes/tonelada. Además, se escucharon ofertas para el contrato del mes siguiente con un descuento de 200 yuanes/tonelada.

En general, en el día de traspaso de contratos, el ampliado diferencial de precios entre contratos de futuros impulsó a los proveedores a mantener activamente los precios firmes, lo que resultó en primas spot más altas.