A SHFE organizou a seguinte programação de trabalho durante o feriado do Dia do Trabalho: 1. Não haverá negociação noturna na noite de quarta-feira, 30 de abril de 2025. O mercado estará fechado de quinta-feira, 1º de maio de 2025, a segunda-feira, 5 de maio de 2025. Na terça-feira, 6 de maio de 2025, todos os contratos futuros e de opções passarão por leilão de abertura das 08h55 às 09h00, e a negociação noturna será retomada naquela noite.
2. A partir do encerramento do dia 29 de abril de 2025, as taxas de margem e os limites de variação de preços serão ajustados conforme segue: o limite de variação de preços para contratos futuros de cobre internacional será ajustado para 10%, a taxa de margem de hedge para 11% e a taxa de margem especulativa para 12%; o limite de variação de preços para contratos futuros de borracha 20# será ajustado para 11%, a taxa de margem de hedge para 12% e a taxa de margem especulativa para 13%; o limite de variação de preços para contratos futuros de petróleo bruto e óleo combustível de baixo enxofre será ajustado para 12%, a taxa de margem de hedge para 13% e a taxa de margem especulativa para 14%; o limite de variação de preços para contratos futuros de índice de frete marítimo (rota europeia) será ajustado para 19% e a taxa de margem para 21%.
Em caso de circunstâncias especificadas no Artigo 16 das "Regras de Controle de Risco da Shanghai International Energy Exchange", as taxas de margem e os limites de variação de preços serão ajustados com base nos níveis mencionados.
3. Após a negociação de terça-feira, 6 de maio de 2025, a partir do encerramento do primeiro dia de negociação sem mercado unilateral, os limites de variação de preços e as taxas de margem serão ajustados conforme segue: os limites de variação de preços e as taxas de margem para todos os contratos futuros serão restaurados aos seus níveis originais.
Outros assuntos relacionados aos limites de variação de preços e taxas de margem serão implementados de acordo com as "Regras de Controle de Risco da Shanghai International Energy Exchange".
Texto original:
Aviso sobre as Disposições de Trabalho Durante o Feriado do Dia do Trabalho de 2025
Para todas as unidades relevantes:
Conforme o "Anúncio da Shanghai Futures Exchange sobre os Arranjos de Fechamento do Mercado em 2025" (Anúncio SHFE [2024] No. 204), as disposições de trabalho durante o feriado do Dia do Trabalho são as seguintes:
1. Não haverá negociação noturna na noite de quarta-feira, 30 de abril de 2025.
O mercado estará fechado de quinta-feira, 1º de maio de 2025, a segunda-feira, 5 de maio de 2025.
Na terça-feira, 6 de maio de 2025, todos os contratos futuros e de opções passarão por leilão de abertura das 08h55 às 09h00, e a negociação noturna será retomada naquela noite.
2. A partir do encerramento do dia 29 de abril de 2025, as taxas de margem e os limites de variação de preços serão ajustados conforme segue:
O limite de variação de preços para contratos futuros de barras de aço, bobinas laminadas a quente e aço inoxidável será ajustado para 8%, a taxa de margem de hedge para 9% e a taxa de margem especulativa para 10%;
O limite de variação de preços para contratos futuros de alumínio, zinco, chumbo, alumina, fio de aço e pasta de madeira será ajustado para 9%, a taxa de margem de hedge para 10% e a taxa de margem especulativa para 11%;
O limite de variação de preços para contratos futuros de cobre será ajustado para 10%, a taxa de margem de hedge para 11% e a taxa de margem especulativa para 12%;
O limite de variação de preços para contratos futuros de borracha natural será ajustado para 11%, a taxa de margem de hedge para 12% e a taxa de margem especulativa para 13%;
O limite de variação de preços para contratos futuros de óleo combustível, asfalto, borracha butílica, níquel e estanho será ajustado para 12%, a taxa de margem de hedge para 13% e a taxa de margem especulativa para 14%;
O limite de variação de preços para contratos futuros de prata será ajustado para 13%, a taxa de margem de hedge para 14% e a taxa de margem especulativa para 15%;
O limite de variação de preços para contratos futuros de ouro será ajustado para 14%, a taxa de margem de hedge para 15% e a taxa de margem especulativa para 16%.
Em caso de circunstâncias especificadas no Artigo 12 das "Regras de Controle de Risco da Shanghai Futures Exchange", as taxas de margem e os limites de variação de preços serão ajustados com base nos níveis mencionados.
3. Após a negociação de terça-feira, 6 de maio de 2025, a partir do encerramento do primeiro dia de negociação sem mercado unilateral, os limites de variação de preços e as taxas de margem serão ajustados conforme segue:
O limite de variação de preços para contratos futuros de ouro será ajustado para 12%, a taxa de margem de hedge para 13% e a taxa de margem especulativa para 14%.
Os limites de variação de preços e as taxas de margem para outros contratos futuros serão restaurados aos seus níveis originais.
Outros assuntos relacionados aos limites de variação de preços e taxas de margem serão implementados de acordo com as "Regras de Controle de Risco da Shanghai Futures Exchange".
Solicitamos a todas as unidades relevantes que tomem medidas de prevenção de riscos para garantir a estabilidade do mercado e a entrega suave.
Por este meio, fica notificado.
Shanghai Futures Exchange
25 de abril de 2025