Aviso sobre Ajustes nos Limites de Preço e Padrões de Margem de Negociação para Contratos Futuros Durante o Feriado do Dia do Trabalhador de 2025
Aviso da GFEX [2025] Número 154
Para todas as Unidades Membro:
Conforme as "Medidas de Gestão de Riscos da GFEX", após cuidadosa consideração, a bolsa decidiu ajustar os limites de preço e padrões de margem de negociação para vários contratos futuros antes e depois do feriado do Dia do Trabalhador de 2025, conforme segue:
A partir do encerramento de terça-feira, 29 de abril de 2025, o limite de preço para contratos futuros de metal de silício será ajustado para 8%, o padrão de margem de negociação especulativa para 10% e o padrão de margem de negociação de hedge para 9%. O limite de preço para contratos futuros de polissilício será ajustado para 9%, o padrão de margem de negociação especulativa para 11% e o padrão de margem de negociação de hedge para 10%. O limite de preço para contratos futuros de carbonato de lítio será ajustado para 10%, o padrão de margem de negociação especulativa para 12% e o padrão de margem de negociação de hedge para 11%.
Após a retomada das negociações na terça-feira, 6 de maio de 2025, a partir do encerramento no primeiro dia de negociação em que o contrato futuro com maior posição aberta de cada variedade não experimente um limite de preço unilateral sem cotações contínuas, os limites de preço, padrões de margem de negociação especulativa e padrões de margem de negociação de hedge dos referidos contratos futuros retornarão aos níveis anteriores ao ajuste.

Se os mencionados limites de preço e padrões de margem de negociação diferirem dos atuais limites de preço e padrões de margem de negociação implementados, o limite de preço maior e o padrão de margem mais alto serão aplicados.
Este é o aviso.
Bolsa de Futuros de Guangzhou
24 de abril de 2025
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