SMM lance les données de prix du soir des terres rares pour un suivi précis du marché

SMM, 2 juin : Afin de refléter plus précisément les fluctuations des prix des terres rares et de mieux servir les clients de la chaîne industrielle pour faciliter les règlements de contrats à long terme, SMM a récemment ajouté les points de données « Prix du soir des terres rares ». Il existe deux moyens d'accéder aux données : premièrement, via le terminal de données pour consulter l'historique des prix du soir, mis à jour depuis le 27 avril 2026, couvrant actuellement plus d'un mois de fluctuations des prix du soir pour les produits praséodyme-néodyme et gadolinium ; deuxièmement, via « Renrenkan » pour consulter le graphique quotidien des prix du soir des terres rares, qui publie des graphiques de prix du soir accompagnés de commentaires sur les transactions, permettant aux clients de la chaîne industrielle de suivre les tendances du marché en temps opportun.

Depuis le second semestre 2025, les fluctuations des prix des terres rares se sont considérablement intensifiées. Prenant les produits praséodyme-néodyme comme exemple, les prix de l'alliage Pr-Nd ont franchi un plus haut de près de trois ans fin février 2026, atteignant 1,09 million de yuans/t, avant de reculer à un plus bas de 830 000 yuans/t fin mai, soit une amplitude de fluctuation de 260 000 yuans/t. Pendant les périodes de fortes oscillations, le matin et l'après-midi affichaient souvent deux prix différents. En conséquence, les acheteurs en aval ont adopté une attitude attentiste, le matin étant principalement consacré aux demandes de renseignements et les pics de transactions effectives se décalant progressivement vers l'après-midi. Afin de suivre plus précisément les variations de prix entre le matin et l'après-midi, SMM a commencé à fournir un retour de prix basé sur les transactions réelles de l'après-midi.

Concernant l'utilisation des prix du soir pour les règlements de commandes de contrats à long terme, prenons l'exemple du règlement de contrats à long terme entre les entreprises métallurgiques et les entreprises de matériaux magnétiques : puisque les prix du soir reflètent les prix réels des transactions de l'après-midi du jour même, ils sont plus proches des niveaux réels de négociation du marché et peuvent protéger efficacement les intérêts des acheteurs et des vendeurs. Pour les commandes de contrats à long terme entre les entreprises de matériaux magnétiques et les utilisateurs finaux, ces contrats étant principalement annuels ou semestriels, des écarts de prix entre le matin et l'après-midi existent effectivement pendant les périodes de fluctuations du marché. Cependant, sur un horizon temporel plus long, en combinant les écarts de prix des périodes de hausse et de baisse, la différence de prix finale reste relativement faible. De plus, le prix de l'après-midi de la veille influence également la tendance des prix du matin du jour suivant. Par conséquent, l'impact des prix du soir sur la signature de commandes de contrats à long terme des clients utilisateurs finaux est relativement limité, et pour le choix des prix, il est davantage recommandé d'utiliser les prix du matin pour la signature de contrats à long terme.